Η 43χρονη τραγουδίστρια με καταγωγή από τα Ιωάννινα, παντρεύτηκε στις 10 Ιουνίου του 2007 τον επιχειρηματία Γιώργο Λύρα, με τον οποίο απέκτησαν το 2011 μία κόρη, την Ηλέκτρα. Πρόσφατα η Πέγκυ Ζήνα παρευρέθηκε στην τελετή αποφοίτησης της κόρης της και ανάρτησε ένα βίντεο από την εκδήλωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Δείτε το βίντεο.